บทที่ 13
หลักของการรวมตัวของวัฎจักร
ในทางทฤษฎี เราสามารถสร้างรูปแบบทางเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น Head and Shoulders, Double Tops, Flag, Pennant, Triangle หรือแม้แต่รูปแบบของ Elliott Wave ได้จากการรวมตัวของคลื่นวัฎจักร ก่อนที่เราจะแสดงปาหี่ให้ดู ขออธิบายถึงหลักการของการรวมตัวของวัฎจักรสักนิดนึงครับ หลักใหญ่ๆมีอยู่ 3 หลักคือ
.1. Principle of Proportionality.
กล่าวคือคลื่นที่มีคาบเวลายาวจะมีความสูงของคลื่นสูง ในขณะที่คลื่นที่มีคาบเวลาสั้นกว่าจะมีความสูงของคลื่นเตี้ยกว่า ผลที่ตามมาก็คือ ถ้าเรามองกราฟรูปหนึ่ง แต่คนเขียนกราฟไม่ได้บอกว่าเป็นกราฟรายวันหรือรายเดือน เราก็จะบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นรายวันหรือรายเดือน เพราะมันดูเหมือนๆกัน อันนี้เป็นเหมือนสัจจธรรมนะครับ กล่าวคือโดยส่วนใหญ่แล้ว ช่วงการเคลื่อนไหวของหุ้นในแต่ละวัน จะแคบกว่าช่วงการเคลื่อนไหวของหุ้นในแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น หุ้นวันหนึ่งๆเคลื่อนไหวได้เต็มที่ไม่เกิน 20% เพราะมี floor กับ ceiling แต่การเคลื่อนไหวในหนึ่งเดือนเต็มที่จริงๆก็สามารถเคลื่อนไหวได้ถึง 22 floor 22 ceiling (สมมติว่าเดือนหนึ่งมี 22 วันทำการ) ดังนั้น เมื่อ period ยาวขึ้น amplitude ส่วนใหญ่ก็จะสูงขึ้นตามไป
.2. Principle of Superposition.
หลักการนี้เป็นหลักการสำคัญทีเดียวครับ มันบอกเราว่า เราสามารถรวมเอาคลื่นวัฎจักรต่างๆเข้าด้วยกันเป็นผลรวมได้ (พูดง่ายๆก็คืออนุกรมเวลาเป็นผลรวมของคลื่นวัฎจักรต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวอนุกรมเวลา) ซึ่งคลื่นวัฎจักรเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับ อาจจะวิ่งสวนทางกันก็ได้ ในกรณีนี้ การรวมเข้าด้วยกันก็จะเกิดการหักล้างกัน คิดง่ายๆก็เหมือนกับคลื่นของแม่น้ำ ซึ่งประกอบด้วยกระแสน้ำเป็นคลื่นใหญ่ เมื่อเรือวิ่งบนน้ำ เกิดคลื่นลูกเล็กตามมา ผลที่เราเห็นก็คือผลรวมของคลื่นที่เกิดจากเรือผสมกับกระแสน้ำ ซึ่งถ้าเรือวิ่งสวนน้ำเราก็จะเห็นแบบหนึ่ง แต่ถ้าเรือวิ่งตามน้ำก็จะเห็นอีกแบบหนึ่ง (ไม่เหมือนกันนะครับ แม้ว่าดูเผินๆจะคล้ายกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแม่น้ำไหวเชี่ยวก็จะเห็นความแตกต่างชัดขึ้น)
โดยปกติเมื่อคลื่นลูกที่มีความถี่สูงกว่า (มีคาบเวลาสั้นกว่า) รวมตัวเข้ากับคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่า (มีคาบเวลายาวกว่า) ผลที่ตามมาก็คือเกิดการเบ้ของรูปทรงของคลื่นที่มีความถี่สูง ซึ่งจะเบ้ไปทางซ้าย (left translation) หรือเบ้ไปทางขวา (right translation) ขึ้นอยู่กับส่วนของคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่า ว่ากำลังเป็นขาลงหรือขาขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 13.2
ในรูปที่ 13.2 นี้ จะเห็นว่าคลื่นรวม ซึ่งแสดงด้วยเส้นทึบ ประกอบขึ้นจากคลื่นวัฎจักร 2 คลื่น ที่แสดงด้วยเส้นประ คลื่นแรกเป็นคลื่นความถี่ต่ำ และคลื่นที่สองเป็นคลื่นความถี่สูงเป็น 14 เท่าของคลื่นลูกแรก ในรูปนี้เราสมมติว่าคลื่น 2 ลูกนี้เริ่มต้นที่จุดเดียวกัน (มี phase เท่ากัน) จะเห็นได้ว่าในช่วงที่คลื่นที่มีความถี่ต่ำกำลังอยู่ในขาขึ้น คลื่นความถี่สูงที่ปรากฏบนคลื่นรวมจะเบ้ไปทางซ้าย ในขณะที่ในช่วงที่คลื่นความถี่ต่ำกำลังอยู่ในขาลง คลื่นความถี่สูงที่ปรากฏบนคลื่นรวมจะเบ้ไปทางขวา
ณ จุดสูงสุดของคลื่นความถี่ต่ำ เราจะพบว่าคลื่นความถี่สูงไม่เบ้ซ้ายหรือขวาเลย ทั้งนี้เพราะจุดสูงสุดของคลื่นความถี่ต่ำจะตรงกับของคลื่นความถี่สูงในรอบที่ 4 พอดี อย่างเพิ่งงงนะครับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เรากำหนดให้คลื่นความถี่สูงมีความถี่เป็น 14 เท่าของคลื่นความถี่ต่ำ ดังนั้น ต่อครึ่งรอบของคลื่นความถี่ต่ำจะมีคลื่นความถี่สูงอยู่ 7 รอบ (ซึ่งในรูปที่ 13.2 นี้แสดงเพียงครึ่งรอบของคลื่นความถี่ต่ำ) และเนื่องจากมันมี phase เท่ากัน ดังนั้นคลื่นความถี่สูงรอบที่ 4 จะมีจุดยอด ตรงกับจุดยอดของคลื่นความถี่ต่ำพอดี
.3. Principle of Resonance.
อันนี้เข้าใจยากนิดนึง นอกเสียจากว่าคุณเผอิญเป็นเซียนฟิสิกส์ (ซึ่งคนเขียนไม่ใช่คนนึงละครับ) เอายังงี้ครับ ลองเอาไม้บรรทัดซักอันนึงมายึดกับโต๊ะนะครับ แล้วลองดีดปลายมันให้สั่นเล่นๆ จะเห็นว่าพลังดีดของคุณก่อให้เกิดคลื่นส่งไปตามไม้บรรทัด ซึ่งพอไปถึงจุดที่มันถูกตรึงไว้กับโต๊ะแล้ว แรงมันไปต่อไม่ได้ ส่งผลให้เกิดแรงสะท้อนกลับมาที่ปลายไม้บรรทัดอีก พอถึงปลายไม้ซึ่งด้านนี้ไม่ได้ถูกตรึงเอาไว้ มันก็เลยสั่น แต่มันก็เคลื่อนต่อไปอีกไม่ได้เพราะสุดปลายไม้แล้ว แรงมันก็วิ่งกลับไปตามแนวไม้บรรทัดหาจุดที่ตรึงไว้กับโต๊ะอีก จะเห็นว่าในที่สุดจะมีสองคลื่นวิ่งสวนกันไปมามุ่งเข้าหาปลายไม้บรรทัดสองด้านพร้อมๆกัน ไม้บรรทัดจะสั่นดูแล้วเป็นเหมือนรูปพัดจีน อันนี้เป็นหลักการของ Resonance และคลื่นแบบนี้เราเรียกว่า standing wave ครับ
เช่นเดียวกันครับ ถ้าคุณเอาหนังยางมาดึงให้ตึงทั้งสองด้าน แล้วลองดีดดู ก็จะเหมือนกัน เพียงแต่ว่าคราวนี้ทั้งสองปลายถูกยึดเอาไว้ ดังนั้น standing wave จึงเกิดเป็นคลื่นคล้ายๆลูกรักบี้ แทนที่จะเป็นรูปพัดจีนแบบกรณีของไม้บรรทัด ปลายของหนังยาง หรือไม้บรรทัด ที่ถูกยึดไว้นี่เป็นเสมือนเงื่อนไขขอบเขต (boundary condition) ของแรงสั่นสะเทือนที่สามารถวิ่งได้
รูปที่ 13.3a แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของ standing wave ซึ่งประกอบด้วยคลื่น 2 คลื่นวิ่งสวนทางกัน ทีนี้ถ้าเราใส่คลื่นลูกใหม่ที่มีความถี่สูงมากๆเข้าไปใน standing wave คลื่นลูกใหม่นี้จะทะลุเข้าไปใน standing wave เพราะว่าตัวคลื่นลูกใหม่นี้ ไม่ได้ถูกจำกัดด้วย boundary condition เมื่อคลื่นที่มีความถี่สูงและไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตวิ่งเข้าไปผสมกับ standing wave ผลที่ตามมาก็คือคลื่นความถี่สูง จะวิ่งอยู่ในกรอบของ standing wave และตัว standing wave จะสั่น (modulate) ตามความถี่ของคลื่นความถี่สูงนั้นด้วย และผลที่ได้ก็คือรูปคลื่นแบบในรูปที่ 13.1b ครับ ซึ่งเราเรียกคลื่นแบบนี้ว่า modulated standing wave
หลักการ 3 อันนี้เป็นหลักการสำคัญ ที่จะนำมาใช้ในการสร้างรูปแบบต่างๆจากการรวมตัวของคลื่นวัฎจักร อย่างไรก็ดี ยังมีหลักการอื่นๆที่จะช่วยให้เราสามารถหาคลื่นวัฎจักรได้ง่ายขึ้นอีก 2 หลักการ คือ
.4. Principle of Synchronicity.
กล่าวคือ คลื่นวัฎจักรต่างๆมักจะมีความสัมพันธ์กัน เช่นอาจจุมีจุดต่ำสุด และ สูงสุดที่ระยะเวลาเดียวกัน หรือ แม้แต่ในอนุกรมเวลาที่ต่างกัน ก็ยังเกิด Synchronicity ได้บ่อยๆ เช่น วัฎจักรของราคาฝ้าย ราคาทองแดง หรือแม้แต่การเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์ มีขนาดเท่าๆกันคือ 5.91 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ดาวมฤตยูหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ครึ่งรอบพอดี หลักการนี้ช่วยเราได้อย่างน้อยที่สุดก็ตอนเริ่มต้น กล่าวคือ ถ้าเราหารอบวัฎจักรที่สำคัญของอนุกรมเวลาอันหนึ่งได้ เราอาจจะเริ่มต้นทดลองจากจุดนี้กับอนุกรมเวลาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หรือแม้แต่ไม่เกี่ยวข้องก็ยังไม่เสียหาย) ดูก่อนได้ เช่น ถ้าเราพบว่า SET index มีวัฎจักรขนาด 42 สัปดาห์ เราอาจจะลองขนาดของวัฎจักร 42 สัปดาห์ กับการเคลื่อนไหวของหุ้นตัวอื่นๆในตลาดดู ตามหลักของ Synchronicity แล้ว มันมักจะคล้ายๆกัน Synchronize กัน กล่าวคือมีช่วงที่ถึงจุดยอด และจุดต่ำสุดร่วมกัน จุดเวลานั้นๆจะเป็นจุดสำคัญที่แนวโน้มของราคามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มาก
.5. Principle of Harmonicity.
ที่กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง period ของ cycle สามารถใช้ตัวเลขบางตัวเชื่อมความสัมพันธ์นั้น ตัวอย่างเช่น เลข 2 จะเป็นตัวเลขที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง cycle ที่มี period 20 วัน เข้ากับ cycle ที่มี period 10 และ 40 วันเป็นต้น หลักเกณฑ์นี้จะช่วยให้เราสามารถคำนวณความสัมพันธ์ของผลรวมของคลื่นวัฎจักรได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่า ราคาประกอบด้วยวัฎจักร 2 คลื่นทั้งสองเป็นช่วงขาขึ้น ซึ่งผลของมันจะเป็นการรวมตัวกันซึ่งมีผลในทางบวกต่อราคาเป็นต้น นอกจากนี้ เรายังรู้ด้วยว่า ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเกิดจากวัฎจักรทั้งสอง จะหมุนบรรจบครบรอบจริงๆในระยะเวลา 40 วัน เพราะ 40 เป็นค่าหารร่วมมาก (หรม.) ของ 40 และ 20
เนื้อหาต่อไป : การรวมตัวของคลื่นวัฎจักรกับรูปแบบทางเทคนิค
 |  |  |
|---|