การเลือกราคาสูงสุดและต่ำสุด
คุณอาจจะคิดว่า การส่ง order Buy และ Sell ควรจะส่งเมื่ออารมณ์ตลาดนั้นถึงจุดขีดสุด
ถ้าคุณสังเกตุจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ นักเก็งกำไร (เส้นสีเขียว) และกลุ่ม Hedger (เส้นสีน้ำเงิน) ก็ให้สัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม ขณะที่ Hedger จะซื้อเมื่อตลาดอยู่ที่จุดต่ำสุด พวกเก็งกำไรก็จะ Sell เพราะราคาอยู่ในทิศทางขาลง
และมาดูกราฟนี่อีกครั้งหนึ่ง :
พวก Hedgers ถือว่าเป็นตลาดหมีเมื่อตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในจุดสูงสุดขณะที่นักเก็งกำไรถือว่า เป็นตลาดกระทิงเมื่อราคากำลังเคลื่อนที่เป็นขาขึ้น
จากผลดังกล่าว order เก็งกำไรบอกว่าทิศทางของเทรนด์ ขณะที่ order Commercial จากพวก Hedger นั้นสามารถเป็นจุดกลับตัวของเทรนด์ได้
ถ้าฝั่งของ Hedgers ยังคงเพิ่ม order Buy ของพวกเขาและพวกนักเก็งกำไรเพิ่ม order Sell เราจะเห็นจุดต่ำสุดของตลาดในไม่ช้า
ถ้า Hedgers พยายามส่ง order Sell เข้าไปในตลาดและนักเก็งกำไรพยายามส่ง order Buy ราคาสูงสุดของตลาดก็จะเกิดขึ้น
แน่นอนที่มันยากในการบอกว่าจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่ที่อารมณ์สุดโต่งของตลาดจะเกิดขึ้นอยู่ ตรงไหน ดังนั้นมันอาจจะดีถ้าเรารอไปก่อนจนกว่าจะเกิดสัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้น
เราสามารถพูดได้ว่า นักเก็งกำไร ที่เล่นตามเทรนด์สามารถจับเทรนด์หลักได้ แต่มักจะหาจุด กลับตัวผิด
ขณะที่ Hedger พลาดเทรนด์หลัก แต่พวกเขาก็ได้จุดกลับตัวของราคาที่ดีมาเช่นกัน
เมื่ออารมณ์ตลาดสุดโต่งเกิดขึ้น มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับนักเก็งกำไร
กฏง่าย ๆ ของเรื่องนี้คือ ทุกครั้งที่ตลาดเกิดราคาสูงสุดหรือต่ำสุดนั้น จะมีอารมณ์ตลาด สุดโต่งอยู่ด้วย แต่ว่าไม่ใช่ว่าอารมณ์สุดโต่งของตลาดนั้นจะบอกว่ามันเป็นราคาสูงสุด และต่ำสุดได้
เครื่องมือ COT ของคุณเอง
การมีเครื่อง (Indicator) เป็นของตัวเองเหมือนกับมีม้าเป็นของตัวเอง
การใช้รายงาน COT มีประโยชน์ในฐานะเครื่องที่ใช้ในการบอกจุดกลับตัวของตลาดได้
แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ เราไม่สามารถมองดูที่ข้อมูลที่ปริ๊นออกมาแล้วบอกว่า อะฮ้า ดูเหมือน กว่าตลาดกำลังจะเกิดอารมณ์สุดโต่งนะ ฉันจะส่ง order Sell หรือ Buy ถุงเท้าสิบล้านคู่
การจะบอกภาวะสุดโต่งของตลาดนั้นยากมากเพราะว่า order ซื้อ ขายสุทธินั้น ไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องนี้เลย เมื่อจุดสุดโต่งของ 5 ปีที่แล้วอาจะไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันในปีนี้ แล้วเราจะทำยังไง?
คุณต้องทำอย่างไรในการสร้างดัชนีที่จะช่วยคุณบอกอารมณ์ตลาดได้ ข้างล่างนี้เป็นขั้นตอนใน การสร้างดัชนีชี้วัดนี้
1. ตัดสินใจว่าเราจะให้มันครอบคลุมช่วงเวลาจำนวนเท่าไหร่ ยิ่งค่ามากที่เราใส่ในดัชนี ยิ่ง อารมณ์ตลาดยิ่งมีน้อยที่เราจะได้ แต่ว่ามันก็ยิ่งน่าเชื่อถือขึ้นไปอีก การใส่ค่าน้อยมันจะมี สัญญาณเยอะ แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาดได้เช่นกัน
2. คำนวณความแตกต่างระหว่าง order ของนักเก็งกำไรกับ Hedger ในแต่ละสัปดาห์
สูตรในการคำนวณความแตกต่างนี้คือ :
ความแตกต่าง = จำนวน order ของนักเก็งกำไรรายใหญ่สุทธิ - จำนวน order ของ Hedger สุทธิ
ส่วนใหญ่แล้ว ถ้านักเก็งกำไรรายใหญ่ Buy เยอะจะทำให้พวก Hedger จะ Sell เยอะเช่นกัน ซึ่งผลจะออกมาเป็นแง่บวกต่อตลาด
อีกแง่หนึ่ง ถ้านักเก็งกำไรรายใหญ่ Sell เยอะ จะทำให้พวก Hedger จะ Buy เยอะ ซึ่ง ทำให้ผลที่ออกมาเป็นลบกับตลาด
3. จัดอันดับผลต่างๆ ตามตัวเลข order ที่ลบมากที่สุดไปถึงบวกมากที่สุด
4. จัดค่าจาก 100 ตัวที่มีค่ามากที่สุดไปถึง 0 ที่มีค่าน้อยที่สุด
แล้วเราก็จะได้ Indicator COT! ซึ่งกราฟจะคล้ายกับ RSI และ Stochastic ที่เราศึกษามาก่อนหน้านี้
เมื่อเราใส่ค่าตัวเลข 0-100 เข้าไปแล้วเราจะได้รับการเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาในดัชนีเมื่อมัน ถึงจุด 0 หรือ 100 ซึ่งบอกเราถึงความแตกต่างระหว่าง order ของสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันมาก และจุดกลับตัวใกล้จะมาถึง
จำไว้ว่า เราจะสนใจว่าทิศทางของเทรนด์จะไปทางไหน และมันจะจบเมื่อไหร่ ถ้าระดับ COT ทำให้เราเห็นว่าตลาดนั้นเกิดจุดพีค มันจะช่วยชี้ทางในการทำกำไรให้เรา
เนื้อหาต่อไป : มาเล่นกับตัวเลขกัน
 |  |  |
|---|