มาเล่นกับตัวเลขกัน

ตอนนี้เรารู้ว่าจะตัดสินใจกับอารมณ์ตลาดสุดโต่งแล้ว แล้วไงต่อล่ะ? จำได้ไหมว่า ไม่ใช่ทุก ๆ ครั้งอารมณ์ตลาดสุดโต่งนั้นที่บอกว่ามันเป็นจุดยอด หรือจุดต่ำสุด ฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่ แม่นยำมากกว่านี้ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของ order เก็งกำไรที่มีด้าน Buy หรือ Sell จะทำให้ เราเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นว่าถึงจุดยอดหรือจุดต่ำสุดหรือยัง?

สมการเหล่านี้ใช้ในการคำนวณ %-Buy และ %-Sell ดังนี้ :

เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น เรามาย้อนไปซักสองสามปีแล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ฟิวเจอร์ค่าเงินดอล ล่าร์แคนาดากัน

มาที่รายงาน COT ที่ออกมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2008 ซึ่งฝั่งนักเก็งกำไรมี order สุทธิ 28,085 สัญญา และวันที่ 20 มีนาคม 2009 มี order Sell สุทธิ 23950 สัญญา ด้วยข้อมูลนี้ เราจะเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงในการเกิดจุดต่ำสุดของราคาในเดือนสิงหาเมื่อมีนักเก็งกำไรที่ Sell ในเดือนนี้เยอะเป็นพิเศษ

แต่รอซักประเดี๋ยว คุณกำลังคิดว่า ไม่เห็นยากเลยใช่ไหม?

ถ้าเราดูชัดๆ จะเห็นว่ามีสัญญา Sell อยู่ 66 726 สัญญา และมีสัญญาBuy อยู่ 38641 สัญญา order เก็งกำไรในเดือนเมษายนจึงเท่ากับ April (66,726 / (38,641 + 66,726)), order Sell จึงเป็น 63.3%

หรืออีกแบบหนึ่ง มีสัญญา Buy อยู่ 5203 สัญญา และสัญญา Sell 25875 สัญญาในเดือน มีนาคม ซึ่งหมายความว่า (25,875 / (5,203 + 25,875)) 83.3% ของออร์เก็งกำไร ที่ Sell ในช่วงเวลานั้น

และตัวเลขเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร หมายความว่า มีโอกาสการเกิดราคาต่ำสุดเท่ากับ 83.3 % ของ order เก็งกำไร และมี order ทิศทางตรงกันข้ามอีก 63.3 %

ตามที่คุณเห็นในกราฟ จุดต่ำสุดของกราฟไม่ได้เกิดขึ้น ช่วงเดือน สิงหาคม 2008 เมื่อดอลล่าร์ แคนาดา มีมูลค่าราว ๆ 94 เซนต ดอลล่าร์แคนานาก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลักจากนั้น และ เมื่อเดือนมีนาคม เปอร์เซ็นต์ order Sell ถึงระดับ 83.3%, ดอลล่าร์แคนาดาก็ถึงจุดก้นของ มันคือราว ๆ 77 เซ็นต์ แล้วเกิดอะไรขึ้น มันเริ่มกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนั่นคือ จุดต่ำสุดของตลาด ที่คุณเห็นนั่นแหละ

สรุป : อารมณ์ตลาด

ความเคลื่อนไหวของราคาเป็นพัน ๆ จุด นั้นทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่?

ก่อนที่เราจะเริ่มวางเงินของเรา กับผลการวิเคราะห์ COT ที่ออกมา ต้องจำไว้ว่าต้องบอกว่าเมื่อ รายงาน COT ออกมาแบบไหนจึงจะเป็นการบอกสัญญาณกลับตัวที่สมบูรณ์แบบ

ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเราควรทำ Back Test และมองดูว่าทำไมจุดกลับตัวจะต้องเกิด ณ จุด นั้น

ว่า เศรษฐกิจกำลังบูมหรือไม่?

หรือว่าระหว่างที่อยู่ในช่วงขาลง?

จำไว้ว่า รายงาน COT วัดอารมณ์ตลาดของเทรดเดอร์ระหว่างเวลาใดเวลาหนึ่ง และเหมือน เครื่องมืออื่นๆ การใช้ รายงาน COT ไม่สัมพันธ์กับจุดกลับตัวทุกครั้งไป ดังนั้น คุณต้องใชเวลา ศึกษารายงานด้วยตัวคุณเองและเข้าใจความรู้สึกว่า การใช้รายงาน COT นั้นใช้ยังไง

ดังนั้นก่อนที่เราจะบจบเรียนนี้ เราจะต้องจำไว้เสมอว่าราคาตลาดนั้น ไม่ได้ผลักดันด้วยรายงาน COT Stochastic Fibonacci หรือ เครื่องมืออะไรก็ตามต่างๆ อย่างเดียว

ตลาดนั้นถูกขับเคลื่อนโดยผู้คนจำนวนมากที่มีปฏิกิริยากับสภาวะทางเศรษฐกิจ รายงานทาง พื้นฐาน ข่าวการเมือง ก็อดซิลล่าบุก ยูเอฟโอปรากฏให้เห็น คอนเสิร์ต เลดี้กาก้า แต่การใช้ เครื่องมือเหล่านี้ เราใช้เพื่อเตรียมการรับมือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า

สรุปแล้ว

- ในฐานะเทรดเดอร์ (trader) เป็นงานของเราที่จะจับความรู้สึกของตลาดว่าตลาดรู้สึกอย่างไร

- วิธีหนึ่งในการเข้าใจอารมณ์สุดโต่งของตลาด คือการใช้รายงาน COT

- การเข้าใจกิจกรรมของกลุ่มนักเทรด 3 กลุ่มคือ Hedger, นักเก็งกำไรรายใหญ่ , และนักเก็งกำไร รายย่อย เราสามารถรอโอกาสในการส่ง order เมื่อเกิดราคาสูงสุดหรือช่วง ราคาต่ำสุดแล้ว

- จำไว้ว่า ทุกๆ จุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาดนั้นประกอบด้วยอารมณ์สุดโต่งของตลาดแต่ ว่า ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ตลาดเกิดอารมณ์สุดโต่งจะต้องเกิด ราคาสูงสุด หรือ ราคาต่ำสุด เสมอไปทุกครั้ง

เนื้อหาต่อไป : ความสำคัญของข่าว

เนื้อหาก่อนหน้า : การเลือกราคาสูงสุดและต่ำสุด