การคำนวณค่าความสัมพันธ์โดยใช้ Excel

อย่างที่คุณอ่านไป การคำนวณค่าความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในการที่จะดูค่าความสัมประสิทธิให้มีความแข็งแกร่งนั้นมีความสาคัญมาก

โชคดีที่เราสามารถคำนวณค่าความสัมพันธ์ในบ้านของคุณได้ โดยโปรแกรมง่าย ๆ อย่าง Excel เราจะใช้ MS Excel

ในการอธิบายว่าการใช้คำนวณค่าความสัมพันธ์ยังไง

1. เรากาหนดราคาแต่ละวันขึ้นมาเอง แต่คุณสามารถใช้ข้อมูลจริงได้ ดังนั้นขั้นตอนที่ 1 หาข้อมูลที่ใช้คำนวณ 6 เดือน และข้อมูลเหล่านั้นต้องมีราคาปิด

2. เปิด Excel

3. Copy และ paste ข้อมูลของคุณในตาราง หรือ เปิดไฟล์ exported data file from Step 1. ใช้ข้อมูล 6 เดือน !

1. ทีนี้จัดเรียงข้อมูลให้เหมือนในนี้ สามารถแต่งสี ขนาดได้แล้วแต่คุณ สีเหลืองอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่!

2. ทีนี้คุณต้องเลือก Time Frame คุณต้องการค่าความสัมพันธ์ของ สัปดาห์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว หรือ ปีที่แล้วหล่ะ? จานวนของข้อมูลจะเป็นตัวกาหนด แต่คุณก็สามารถเอามาใช้ได้เสมอ ตัวอย่างเช่น เราจะใช้ข้อมูลเดือนที่แล้ว

3. ในช่องว่างข้างล่างนั้นให้เปรียบเทียบกับค่าเงิน (เราใช้ค่าความสัมพันธ์ของ EUR/USD และ ค่าเงินอื่น เราเริ่มจาก EUR/USD กับ USD/JPY ) แล้วพิมพ์: =correl(

4. ต่อไป เลือกระยะของเซลล์ตารางสำหรับข้อมูลของ EUR/USD ตามด้วยคอมม่า คุณเห็นกรอบรอบ ๆ ข้อมูลที่คุณเลือก

5. หลังจากคอมม่า เลือก ราคาของ USD/JPY ตามระยะที่คุณทำกับ EUR/USD

6. กด Enter ในคีย์บอร์ด ในการคานวน ค่าสัมประสิทธิความสัมพันของ EUR/USD และUSD/JPY

7. ทาซ้าขั้นตอน 5-9 กับค่าเงินอื่น ๆ และ Time Frame อืน เมื่อเสร็จแล้วคุณก็ใช้ข้อมูลนี้ไปทาตารางแบบข้างนี้ !

ซึ่งคือ one-week, one-month, three-month, six-month,และ one-year ตามลาดับ แต่ว่าแล้วแต่คุณว่าจะเลือกใช้ข้อมูลช่วง Time Frame ไหนในการวิเคราะห์

มันอาจจะน่าเบื่อ ถ้าคุณต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกวัน แม้ว่าคุณจะชอบการใช้ความสัมพันธ์ของค่าเงิน คุณสามารถอัพเดทมันทุก ๆ อาทิตย์ก็พอ

ถ้าคุณพบว่าคุณอัพเดทตารางค่าความสัมพันธ์บ่อยเกินไป เราแนะนำว่าไปหาอะไรอย่างอื่นทาด้วย

สรุป : ความสัมพันธ์ของค่าเงิน

เหมือนพวกนักว่ายน้าโรคจิต ค่าเงินบางคู่นั้นเคลื่อนไหวเข้ากันกับคู่เงินอื่นเป็นอย่างดี

และเหมือนขั้วแม่เหล็ก ค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

เมื่อคุณเทรดหลายคู่ในบัญชีเทรดของคุณ สิ่งสาคัญที่สุดคือ คุณต้องระวังความเสี่ยงของคุณ

ถ้าคุณคิดว่า คุณกำลังกระจายความเสี่ยง แต่ว่า คุณควรจะค่าเงินไหนเคลื่อนไหวไปทิศทางใด

การเทรดค่าเงินที่มีความสัมพันธ์กันสูง นั่นหมายความว่าคุณกำลังเพิ่มความเสี่ยง !

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินนั้นสามารถแข็งหรืออ่อนได้ภายในสัปดาห์ รายเดือน หรือ รายปี ซึ่งมันเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงค่าความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจดีขึ้น ถ้าคุณต้องการใช้ Leverage หรือ Hedge หรือเทรดแบบกระจายความเสี่ยง

จุดเล็ก ๆ ที่ต้องจา

 ค่าสัมประสิทธิจะค่านวณโดยใช้ราคาปิดแต่ละวัน

 ค่าสัมประสิทธิที เป็นบวก บอกว่า ค่าเงินนั้นเคลื อนไหวในทิศทางเดียวกัน

 ค่าสัมประสิทธิที เป็น ลบ บอกว่า ค่าเงินนั้นเคลื อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน

 ค่าสัมประสิทธิของความสัมพันธ์ที อยู่ใกล้ +1 หรือ -1 นั้น สองค่าเงินมีความสัมพันธ์กันสูง

 ค่าความสัมพันธ์สามารถใช้ในการ Hedge เทรดค่าเงินในทิศทางต่างกัน และ การ ใช้ Leverage กับ order

ตัวอย่างของค่าเงินที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

 EUR/USD และ GBP/USD

 EUR/USD และ AUD/USD

 EUR/USD และ NZD/USD

 USD/CHF และ USD/JPY

 AUD/USD และ NZD/USD

ค่าเงินที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกัน

 EUR/USD และ USD/CHF

 GBP/USD และ USD/JPY

 USD/CAD และ AUD/USD

 USD/JPY และ AUD/USD

 GBP/USD และ USD/CHF

เมื่อคุณพบว่า คุณเทรดค่าเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง คุณต้องมั่นใจว่ามันไม่หลุดจากกรอบความเสี่ยงที่คุณกาหนดไว้ !

เนื้อหาต่อไป : ประวัติของ Forex

เนื้อหาก่อนหน้า : รู้ว่า ค่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง