SMA vs. EMA

อันไหนดีกว่า ระหว่าง : Simple or Exponential?

อันดับแรก เราลองมาเริ่มดูตรง exponential moving average กันก่อน เมื่อคุณต้องการราคาเฉลี่ยที่ตอบสนองต่อราคามากหน่อย คุณควรใช้ EMA ที่ใช้ระยะเวลาสั้น มากหน่อย ซึ่งจะทำให้คุณจับเทรนด์ได้เร็วมากขึ้น หมายความว่า คุณก็จะมีโอกาสได้กำไรเยอะเช่นกันจริงๆ แล้วยิ่งคุณจับเทรนด์ได้เร็วเท่าไหร่ คุณก็สามารถอยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้นเท่านั้น และนั่นหมายความว่ากำไรก็สูงขึ้นด้วย

ส่วนข้อเสียของ การใช้ Moving Average ที่จับเทรนด์ได้เร็ว คือ คุณอาจจะเจอสัญญาณหลอก เพราะว่า เส้น Moving Average นั้น ตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาเร็วเกินไป คุณอาจจะคิดว่า เทรนด์กำลังเกิดขึ้น แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่ราคากระชากลงเท่านั้นเอง

และ ถ้าเป็น simple moving average เมื่อคุณต้องการให้ Moving Average นั้นมีความราบเรียบกว่า การตอบสนองต่อราคาของตลาด ซึ่งยิ่งเราใช้ SMA ในช่วงเวลาที่สูงขึ้นเพียงใด ก็จะมีความเรียบของสัญญาณมากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่า เส้น Simple Moving Average จะตอบสนองต่อพฤติกรรมราคาของตลาดช้า แต่ว่ามันก็จะทำให้คุณปลอดภัยจากสัญญาณหลอกหลายๆ สัญญาณ แต่ข้อเสียของมัน คือ มันอาจจะให้สัญญาณช้าเกินไป และทำให้คุณพลาดโอกาสในการได้เข้าเทรดที่ราคาที่ดีที่สุดไป

แล้วแบบไหนดีกว่า มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะตัดสินยังไง เทรดเดอร์หลาย ๆ คนใส่เข้าไปทั้งสองชนิด โดยใช้ข้อดีของทั้งสองด้าน และอาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้นในเส้น Simple Moving Average ในการหาเทรนด์ และใช้ เส้น Exponential Moving Average ในการหาจุดเข้าที่ดี

จริงๆ แล้ว ระบบเทรดหลายๆ ระบบ ก็ถูกสร้างโดยใช้แนวคิดนี้ ซึ่งเราเรียกว่า “Moving Average Crossovers”. และในบทต่อๆ ไปในบทเรียนของเรา ก็จะมีตัวอย่างนี้เข้ามาซึ่งคุณก็จะได้รู้ว่า คุณจะใช้ Moving Average ในการสร้างระบบของคุณยังไง

เริ่มมองเห็นหนทางกันบ้างแล้วใช่มั๊ย เปิดกราฟขึ้นมา แล้ว ลองใส่ กราฟ Moving Average เข้าไปซักอันสองอัน แล้วลองเทียบความแตกต่างของมันใน เส้น Moving Averageที่มีอยู่ในโปรแกรมเทรดของคุณ ว่ามันแตกต่างกันยังไง ในช่วงเวลาที่เราใช้ในการคำนวณค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ และ คุณก็จะรู้ว่า คุณควรจะใช้ Moving Average แบบไหน ที่จะเหมาะกับตัวคุณมากที่สุด

เลิกเรียนได้!!!!

สรุป

- เส้น moving average เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ทิศทางราคาดูเรียบขึ้นและง่ายต่อการทำความเข้าใจ

- มี เส้น Moving Average มีหลายประเภท แต่ว่า มีสองประเภทหลัก ๆ คือ Simple Moving Average และ Exponential Moving Average

- Simple moving averages เป็นเครื่องมือที่สามัญที่สุดของ เส้น moving averages, แต่ก็ยังมีจุดบอดอยู่

- Exponential moving averages ให้น้ำหนักมากว่า และให้ความสำคัญมากกว่า ที่ราคา ณ จุดปัจจุบัน ดังนั้น มันจึงแสดงอารมณ์ตลาดที่เกิดขึ้นตอนนั้น

- เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องรู้ว่าเทรดเดอร์กำลังคิดและทำอย่างไรกันตอนนี้ มากกว่า ที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้น สัปดาห์ที่แล้ว

- Simple moving averages นั้นให้สัญญาณที่เรียบกว่า Exponential moving averages

- ยิ่งใช้เวลาที่มากขึ้นในการคำนวณ กราฟที่ออกมาก็มีความเรียบของสัญญาณ มากกว่า กราฟที่ใช้เวลาในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่น้อยวัน

- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ใช้ค่าใกนารคำนวณน้อย นั้น จะสามารถจับเทรนด์ได้เร็ว และตอบสนองต่อการจับเทรนด์ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพราะว่าด้วยปฏิกิริยาที่จับความเคลื่อนไหวของตลาดได้เร็วนี้ ทำให้เกิดสัญญาณหลอกมากมาย

- moving averages ที่มีสัญญาณเรียบนั้น จะตอบสนองพฤติกรรมของราคาได้ช้า แต่ว่าจะช่วยคุณจากสัญญาณหลอกได้ อย่างไรก็ตาม เพราะว่า ด้วยปฏิกิริยาที่ช้านี้ทำให้คุณอาจจะตัดสินใจได้ช้าและพลาดโอกาสดีๆ ไป

- วิธีที่ดีที่สุดในการใช้เส้น Moving Average คือ การใส่กราฟ Moving Average หลายๆ ชินดเข้าไปในกราฟ ดังนั้นคุณจะเห็นทั้งการเคลื่อนไหวเทรนด์ระยะยาว และกราเคลื่อนไหวในช่วงสั้นๆ

เนื้อหาต่อไป : Bollinger Bands

เนื้อหาก่อนหน้า : Exponential Moving Average (EMA)